Sultan Haji Ahmad Shah juga gemarkan aktiviti luar terutamanya sukan dan amat mahir dalam bidang tersebut. Baginda terkenal sebagai pemain polo yang hebat di dalam dan di luar negara.

Pada 1982, Sultan Haji Ahmad Shah telah dianugerahkan Anugerah Bola Sepak Olimpik Antarabangsa. Baginda satu-satunya orang Malaysia yang dianugerahkan anugerah berprestij itu. Sultan Haji Ahmad Shah dipilih sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) pada tahun 1984. Sultan Haji Ahmad Shah juga menggemari polo, hoki, badminton dan golf. Sultan Haji Ahmad Shah turut menyertai Sukan Olimpik di Los Angeles, Seoul, Barcelona dan Atlanta.